最近几年很多人都听过量化交易这个词，那什么是量化交易呢。量化就是通过分析历史数据，找到价格波动的某种规律，然后把这种规律呢变成程序，让电脑自动买卖。举个例子啊，我发现猪肉的价格过去十年都在15块钱到30块钱区间波动，于是我就编出了一套程序监控猪肉的价格。当他跌到15块钱以下的时候就买进，涨到30块钱以上的时候就卖出，不用分析，也不需要盯盘。交给电脑全自动执行，这就是量化交易。

华尔街炸了，一季度收益率高达分之39西蒙斯的大奖囊基金再度封神。这是2020年全球资本市场暴跌期间的新闻，每股从三万点高位暴跌到2万年以下，美国人民的财富平均缩准了1/3。欧洲股市更是爱红贝眼，平均下跌了分之40-0分之50接近腰斩，各国的失业率创出了历史新高。而文艺复兴科技公司旗下的大奖章基金管理的100亿美元的资产，一季度收益率竟然如此之高。华尔街日报根据预测，这支2008年金融危机期间创下分之80收益率的量化基金。时隔12年之后，或许将再创历史纪录，同期，全球的最大的对冲基金桥水基金。三月份亏损了百分之十六，一季度亏损逼近20%达里奥更是奥脑位，华尔街巨头股神巴菲特无奈之下砍仓航空股。一季度巨亏800亿美金，大奖章基金的亮眼战绩，加上华尔街的新闻爆料，为全球投资者揭开了量化交易的面纱。

创立文艺复兴科技公司的西蒙斯，何许人也，西蒙斯本人要如何成为量化教育的先驱。他创立的壁虎算法是如何在市场交易，以至于在过去40年间平均每年的收益率高达分之35。比股神巴菲特和犹太人索罗斯的收益率还高出十个百分点。接下来，我们将徐徐揭开詹姆斯西蒙斯的神秘面纱。与大家一起瞻仰这位量化交易鼻祖低调而高光的人生。

虽然40多年后的今天，我们把西蒙斯认定为量化投资的先驱鼻祖。但是它的量化之路并非一帆风顺，西蒙斯的文艺复兴科技公司的主要有三类人组成。数学家专门负责建立模型，it专家负责把模型变成代码，交易人员负责在全球的股市，期货市场。寻找机会运行策略，西蒙斯雇用了超过70位拥有数学，物理学和统计学博士头衔的专家学者。搭档艾克斯就是其中之一，按照西蒙斯最初设计的模型，大奖上基金开张的第一年赚了8.8%。不算好也不算太差，但是从这二年开始，模型就开始罢工了，从一月份到四月份，赔了30%。这时候西蒙斯跟他的搭档，同样是数学家的艾克斯意见相左，两个人差点拔刀相见。据说都找好了律师，准备打官司，对博公堂。西姆斯觉得模型有问题，应该停止交易。x觉得这是正常的，回撤，应该坚持，最后请来了普林斯顿大学数学教授老虎。来诊断他们的策略，老虎和西蒙斯花了六个月时间绞尽脑汁，最后决定把模型里面的宏观经济数据的部分完全剔除。只留下纯粹的技术性数据，同时把注意力集中在短线交易上，这应该算是大奖昂基金。投资人群中重要的转折点，当时至今，在投资策略保留至今是大奖当基金长盛不衰的立命之本。

看到大奖基金这么风光的夜起，大部分同行都很眼红，其实几乎所有的量化期都非常注重保密。数学模型几乎是他们的命根子，核心机密，这也是量化交易不太出名的主要原因。虽然2010年西蒙斯川部退休，不再过问公司的运营，而大奖上基金的也仅仅接受公司内部人员的资金进行投资。但是公司的投资理念依然延续了他的思维，就如同苹果公司的乔布斯一样烙印深刻。他创始的壁虎投资法是一种什么样的投资策略呢？

搞投资的人经常听到一个名词叫戴维斯双击。那什么是戴维斯双击呢？我打个比方，我家小区门口有一家快递点，我想把它盘下来，快递点的一年赚10万块钱。我跟老板谈价格，老板想50万卖给我，我一算账，五年就能回本，但是由于各种原因呢。今年我们要买，到了，第二年的时候呢，快递点的生意更好了。我再去跟老板谈，老板说我今年赚了15万利润增长了50%。那我就不能照原价50万卖给你了，同样是五年回本，今年就得75万卖给你，我一想一下子够了25万块钱。不划算，我还在犹豫，没想到由于他们家快递点的生意非常火爆，人来人往。大家都觉得这个生意很好，隔壁的张三还有楼下的王五都挤进来，想盘这个店，就把这个店呢，从75万炒到了95万。又多涨了20万那么现在就搞清楚了，由于这个店一年赚的钱从10万块钱变成15万。导致它的总价从50万涨到了75万这个叫做利润增长，导致在总价的上涨，叫做戴维斯单机。由于大家都看好这个生意，都去抢这个生意的时候呢，又导致这个店的总价从75万炒到了95万。因为人气导致它多增长了20万这个多出来的20万呢就会导致盘下这个店回稳的周期。要超过五年，那这个20万+上前面涨过的25万这两部分合并在一起呢。就叫做戴维斯双击。

交易模式都是书山有路勤为径。头悬梁锥刺股，只要努力就能成绩好，理所当然。交易上也发扬了这种精神，试图勤能补拙，不撞南墙不回头，此刻自己在主流思维模式下，大多数人忽视了两者的区别。学习是因果，思维因为努力，所以成绩好，学习再难也是有标准答案的，交易中的学习是果推因。一次次失败的总结没有标准答案，是向所有交易者在同一市场。同样理论，用同样指标出入场，无非左侧右侧突破止损，跳不出固定前低前高。耳熟能详的顺势而为郎朗上口的阶段亏损利润奔跑，大家学的理论都一样，凭什么你就能脱颖而出，秉食主流理论的，一定有人站在心撒之巅，回头对着攀爬者喊道，加油，你能成那些攀爬。这也呼应着同样的声音鼓励自己坚定信念，但是明明是千军万马过独木桥，为什么总觉得过去的会是自己。优秀的人总是少部分的，交易斗士们延续这种精神，展示出大无畏，健康。经历金钱挥洒在k线里拼得你死我活。

换一个角度重新思考交易里的顺势而为的含义就是降低难度起伏，震荡的难度远高于顺势，如果你把震荡当作展示记忆的手段无一次难度，孙子用兵之法，实则为之，武则公之，贝则分之，狄泽能战之。少则能逃之，不弱则能避之，毛爷爷用兵也是集中优势兵力各个歼灭。一人，那你凭什么每次挂个小损就能赚大盈利？每名契约以小波大市场是28定。如果大家都上了趋势之传，那一定都可以到达金银岛吗？显然买对行情起点的交易者多如牛毛，但是登岛的人永远是少数。因推果是预测，果推因是总结过程，就是你躁动的心。在船上，猜疑的反转，入短为安的迫切利润回吐的恐惧，重仓承受不住的贪婪，还有你每次所谓风险控制的小损都是中途跳下船的理由，一群人对赌，一样的理念，一样的技术，一样的出入策略。最后谁赢钱多者胜，那再加上一条本金一样，谁败直？孙小。败那止损一样。谁赢不止损的赢，那都不止损谁赢，寿命长的赢。希望从事交易的斗士们停下来问问自己。认清自己，承认自己的局限性，降低预期，降低欲望，降低难度。